Entfernen von Lag, Forecasting Data. Trading Indizes mit dem Hull Moving Average. Moving im Durchschnitt reibungslose Daten und machen es einfacher, Preisbewegungen zu analysieren, aber sie neigen dazu, hier zu lagern Hier ein Markt-Timing-System, das die Verzögerung entfernt und Prognosen zukünftige Daten. B uy halten funktioniert Auch wenn der Markt steigt, aber die Strategie fällt auseinander, wenn die Markttanks Wir brauchen ein Timing-Modell, um Kapital in den Down-Märkten zu bewahren und Chancen in den Märkten zu identifizieren. Ist es möglich. Moving-Mittelwerte sind oft der beste Weg, um Datenspitzen zu eliminieren, und Jene von relativ langen Längen glatte Daten aber auch bewegte Durchschnitte haben einen großen Fehler, da ihre langen Rückblickperioden eine Verzögerung einführen. Die Lösung besteht darin, die gleitende Durchschnittsformel zu modifizieren und die Verzögerung zu entfernen. Dadurch wird die Möglichkeit des gleitenden Durchschnittsüberschreitens minimiert Rohdaten bei der Vorhersage der nächsten Intervall-Aktivität und damit der Einführung von Fehlern Hier ist, wie es getan werden kann. Entfernen der Verzögerung Eine neue Art von gleitenden Durchschnitt von Trader Alan entwickelt Rumpf versucht, dieses Problem zu lösen In dieser Variation ist ein einfacher gleitender Durchschnitt Sma die Summierung von Datenmustern geteilt durch die Anzahl der Proben N Der Hull gleitende Durchschnitt Hma erreicht die Glättung unter Verwendung des gewichteten gleitenden Durchschnitts Wma und einer Quadratwurzel von N The Berechnung ist also. To Schritt für diese Formel Nehmen Sie die Wma der letzten N 2 Daten und multiplizieren Sie es mit 2 Dann subtrahieren Sie die Wma der letzten N Daten Jetzt nehmen Sie diesen Wert und verwenden Sie die Quadratwurzel von N Dann finden Sie die Wma von diesen beiden Werte, die das Wma sqrt von N des erinnerten Wertes sind Da die Quadratwurzel Werte schneidet, sollte die Berechnung ein N wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9, 16, 25, 49 oder 81 ist, das Sma und Hma in Abbildung 1 mit einem 81-Tage-Durchschnitt, finden wir, dass die Hma ist glatt und reagiert auf die wechselnden Daten, während die Sma hinter sich zurück. Figure 1 einfache ma vs hull ma Hier sehen Sie einen Vergleich der SMA und HMA mit Daten aus Die QQQQ ETF Die HMA ist rechtzeitiger als die SMA A neun-Tage av Wird mit der HMA in blue. Continued in der Dezember-Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Commodities. Excerpted von einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember 2010 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Commodities Magazin Alle Rechte vorbehalten Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Was ist der DIG Hull Moving Average. The DIG Hull Moving Average die HMA macht Ihren gleitenden Durchschnitt auf aktuelle Preise reagieren, während bleiben glatt und nicht abgehackt Die Schönheit der HMA ist, dass es gelingt, Verzögerung fast vollständig zu beseitigen, während bleiben perfekt glatt. Dies ist Was du in einem gleitenden Durchschnitt suchst, bedeutet das, dass du deine Signale schneller bekommen kannst und weniger Fehler machst. Wie kann der HMA mit anderen Moving Averages vergleichen. Lassen Sie den Vergleich mit dem HMA zu einem einfachen gleitenden durchschnittlichen SMA der gleichen Länge Nur eine kurze Erinnerung Die SMA-Berechnung dauert die Vergangenheit n Schlusspreise und berechnet ihren Durchschnitt in der Regel wird es gehandelt, indem sie eine kurze und lange SMA und wenn die beiden c Ross ein Signal auftritt Die SMA ist mit zwei problematischen Problemen verbunden. Länger lange Länge - Lag wird deutlich größer. Sort Länge - Die MA wird sehr choppy. S P500 Futures Daily Chart Auf dem Diagramm sehen Sie die Standard-SMA Länge 34 in Cyan hellblau , Und unsere DIGHullMovingAccess Länge 34 in gelb Die linke Seite des Diagramms zeigt, dass, während die SMA immer noch gegen den Markt geht, die HMA sowohl Pivots als auch Umschaltrichtung fängt, während sie glatt bleibt. Sie können auch sehen, wie groß die Verzögerungsverzögerung tatsächlich ist Durch das Betrachten der zwei senkrechten Linien auf der rechten Seite die SMA ändert seine Richtung etwa 15 bar später als unsere HMA bedeutet dies, dass Sie in den Handel früher und genossen haben, dass schöne bearish move. Jetzt lassen Sie die Standard-exponentiell gleitenden Durchschnitt EMA Die Grundidee hinter der EMA ist es, den neueren Daten dort mehr Bedeutung zu geben, um die Verzögerung zu beseitigen, die Sie bemerken werden, dass die HMA tatsächlich noch besser ist als die EMA, da sie schneller reagieren wird Glatt. S P500 Futures Daily Chart SMA Länge 34 in Cyan hellblau EMA Länge 34 in lila DIGHullMovingGebiet Länge 34 in gelb. Sie können sehen, dass die EMA zwischen der HMA und der SMA ist Es ist reaktionsfähiger als die SMA, aber eine Meile hinter sich Die HMA Sie können auch sehen, dass die EMA-Linie nicht so glatt ist wie die HMA-Linie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EMA eine Verbesserung der SMA ist und unser DIG Hull Moving Average noch weiter geht, indem sie eine glattere und präzisere Bewegung bietet Durchschnittlich, als Sie jemals zuvor gesehen haben. MA Trend Feature Wir haben eine weitere Funktion hinzugefügt, die diese Indikator noch besser macht Mit einem einfachen Schalter können Sie unsere DIG HMA Indikator erkennen, um sich nach ihrer Richtung zu färben. Siehe es in Aktion AAPL sehen 30 Min Chart Das DIG HMA ist farblich nach seiner Richtung kodiert, so dass es viel einfacher ist, Signale schnell zu bekommen. Wir haben zwei DIG HMA Indikatoren platziert, eine mit der Länge von 34 und einer mit der Länge von 80 können Sie drei große Kreuzsignale sehen. Low Verzögerung Andere trader. Supper glatten gleitenden Durchschnitt - Beseitigen Sie falsche Einträge. New Feature Farbe kodiert nach Trend. Easy zu verwenden und unterstützt jedes Diagramm und jeder Zeitrahmen. Download DIG Hull Moving Average für Free. Hull Moving Average HMA. The Hull Moving Average löst die Alter altes Dilemma, um einen gleitenden Durchschnitt mehr auf die aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Kurvenglätte beibehalten wird In der Tat beseitigt die HMA fast die Verzögerung insgesamt und schafft es, die Glättung gleichzeitig zu verbessern. Um zu verstehen, wie es diese beiden gegensätzlichen Ergebnisse gleichzeitig erreicht, müssen wir beginnen Mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen, gleitenden Durchschnitt, der der Preisaktivität ständig abnimmt und eine schlechte Glätte aufweist. Zunächst kann die Lösung des Problems der Kurvenglättung durch einen Durchschnitt des Mittelwerts, dh 16 Perioden, erreicht werden SMA 16 Zeitraum SMA Preis Die schlechte Nachricht ist, dass es eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie unten gesehen. Solving das Problem der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt Ved und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstatt Charts Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis einschließlich 9 und stellen Sie sich vor, dass sie aufeinanderfolgende Preispunkte auf einem Diagramm mit 9 sind die jüngsten Preis Punkt an der rechten Vorderkante Wenn wir die 10 Perioden einfacher Durchschnitt dieser Zahlen dann, nicht überraschend, werden wir den Mittelpunkt von 4 5 bestimmen, der deutlich hinter dem jüngsten Preis Punkt von 9 liegt Hier ist das kluge Bit zuerst lassen Sie halbieren die Periode des Durchschnittes zu 5 und wenden Sie es an Auf die jüngsten Zahlen von 5,6,7,8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7.Finally, um die Verzögerung zu entfernen, nehmen wir den Mittelpunkt von 7 und addieren die Differenz zwischen den beiden Mittelwerten, die gleich 2 5 7 ist 4 5 Das gibt eine endgültige Antwort von 9 5 7 2 5, was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung kompensiert. Daher ist das Ergebnis der Kombination dieser 2 Techniken eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduktion und Kurvenglättung. Die HMA schafft es, mit raschen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während sie eine überlegene Glättung über eine SMA der gleichen Periode hat. Die HMA verwendet gewichtete Bewegungsdurchschnitte und dämpft den Glättungseffekt und die daraus resultierende Verzögerung, indem sie die Quadratwurzel der Periode anstelle von Die tatsächliche Periode selbst wie unten gesehen. Integer Quadrat Wurzel Zeitraum WMA 2 x Integer Zeitraum 2 WMA Preis Zeitraum WMA Preis. Die folgenden Formeln für die Hull Moving Average sind für MetaStock und Supercharts, sondern können leicht angepasst werden für die Verwendung mit anderen Charting-Programme, die sind Fähig zum kundenspezifischen Indikator Aufbau. periode Input Periode, 1.200,20 sqrtperiod Sqrt Periode Mov 2 Mov C, Periode 2, W Mov C, Periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Input Periode Defaultwert 20 Waage 2 Waage schließen, Periode 2 - Waage schließen, Periode, SquareRoot Periode. Eine einfache Anwendung für die HMA, da ihre überlegene Glättung, wäre, die Wendepunkte als Eingang Ausstieg Signale verwenden Aber es sollte nicht verwendet werden, um Crossove zu generieren R Signale, da diese Technik auf lag. Subscribe und Connect. Subscribe zu unserem Newsletter.
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