Stock Optionen Flashcards

L2 Eigenschaften von Aktienoptionen. Stock Preis European Call. Value erhöht sich mit dem Aktienkurs Eine Erhöhung der Aktienkurs heute erhöht die erwarteten Aktienkurs bei Fälligkeit Wert einer Option bei Fälligkeit ist einfach seine Auszahlung, max 0, ST K Wenn die erwartete Aktienkurs können wir bezeichnen als E ST bei Fälligkeit erhöht die Auszahlung, der Wert der Option bei Fälligkeit erhöht sich auch Ein höherer erwarteter Wert bei Fälligkeit impliziert, dass der Option s Wert auch höher sein sollte heute den aktuellen Wert - PV St-K S-Ke - rt. arbitrage ist eine Strategie, die den gleichzeitigen Kauf und Verkauf einer Sicherheit zu zwei verschiedenen Preisen in zwei verschiedenen Märkten beinhaltet - zielen darauf ab, Gewinne ohne Risiko zu schaffen - Kauf und Verkauf von Investoren drängen die Preise näher aneinander, bis die Arbitrage Chance verschwindet - selten nach Berücksichtigung der Transaktionskosten. Put Call Parity European.- besagt, dass der Wert eines europäischen Anrufs mit einem bestimmten Ausübungspreis und Datum aus dem Wert eines europäischen mit dem gleichen Ausübungspreis und Datum - C Ke - rt p S - Portfolio Eine europäische Call-Option zuzüglich eines Barbetrages in Höhe des Barwertes der Übung Ke rt Portfolio B eine europäische Put-Option plus eine Aktie - Ergebnis beide gleich gleicher Auszahlung - wie beide Portfolios haben Die gleiche zukünftige Auszahlung, müssen sie die gleichen Werte heute haben, sonst gibt es eine Arbitrage Gelegenheit - keine geschlossene Formular Lösung für American Option. Option Bounds - Annahmen. Es gibt keine Transaktionskosten Märkte sind reibungslos Kreditaufnahme und Kreditzinsen sind das gleiche Risiko Free Rate Der gleiche Steuersatz gilt für alle Es gibt keine Arbitrage-Chancen Der risikolose Zinssatz ist größer als Null r 0 Betrachten Sie eine Option auf eine nicht dividendenberechtigte Aktie. Der Höchstpreis einer Call-Option darf den Aktienkurs nicht überschreiten Kann mit einem Anruf geschehen ist, dass Sie am Ende Besitz der Aktie c S Der Höchstpreis einer Put-Option kann nicht mehr als der Ausübungspreis Der Ausübungspreis ist die größte Auszahlung ein Put kann p Ke rt. Exercising eine American Put Option Prior Zu Maturity. consider eine nicht dividendenpflichtige Aktie Es kann optimal sein, um eine amerikanische Put-Option früh auszuüben, wenn die Option ist ausreichend tief in das Geld Denken Sie darüber nach, was Sie tun sollten, wenn der Aktienkurs 0 ist und K 30 Sollten Sie trainieren - Ja , Weil max Auszahlung ist KS 30 - 30 jetzt kann investiert werden time value. Conquer Your Course. Music 9 final. Music 9 Midterm. Citi Fragen. Kapitel 9- InQuzitive Quiz. StudyBlue ist großartig für das Studieren Ich liebe die Studienführer, Flashcards und Quizas So sehr hilfreich für alle meine Klassen. Alice Arizona State University. 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Stock Market Terms. the Wahrscheinlichkeit in Prozentsatz, dass eine Option Position oder Strategie wird rentabel am Verfall Für Spreads wie kurze vertikale oder Eisen Kondore, können Sie die schätzen Wahrscheinlichkeit des Erfolgs durch den maximalen Verlust dieser Position und teilen sie durch den Abstand zwischen den langen und kurzen Streiks Also, wenn Sie eine 100 105 Call Spread für 2 00 Kredit verkaufen, ist der maximale potenzielle Verlust 300 Wenn Sie 300 geteilt durch 500, erhalten Sie eine Wahrscheinlichkeit des Erfolges von 60.Probability of Expiring. the Wahrscheinlichkeit in Prozentsatz, dass eine Aktie oder Index wird über oder unter einem Preis am Tag des Verfalls liegen Die Wahrscheinlichkeit des Auslaufens doesn t kümmern, was passiert zwischen jetzt und Verfall Es geht nur um die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie über einem höheren Preis oder unter einem niedrigeren Preis bei Verfall liegen wird.