Nifty Optionen Hedging Strategien

Hedging mit Optionen. Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Investor Optionen verwenden, um zu spekulieren und zu hedge. Speculation Sie können an Spekulationen als Wetten auf die Bewegung einer Sicherheit denken Der Vorteil der Optionen ist, dass Sie nicht auf einen Gewinn nur beschränkt Wenn der Markt steigt Wegen der Vielseitigkeit der Optionen, können Sie auch Geld verdienen, wenn der Markt geht oder sogar seitwärts. Speculation ist das Gebiet, in dem das große Geld gemacht wird - und verloren Die Verwendung von Optionen auf diese Weise ist der Grund Optionen haben den Ruf, riskant zu sein Dies ist, weil, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie richtig in der Bestimmung nicht nur die Richtung der Aktie Bewegung, sondern auch die Größe und das Timing dieser Bewegung Um erfolgreich zu sein, müssen Sie richtig vorhersagen Ob eine Aktie nach oben oder unten gehen wird und wieviel der Preis sich ändern wird, sowie der Zeitrahmen, den es für all dies tun wird, um zu passieren Und don t vergiss Provisionen Die Kombinationen dieser Faktoren bedeutet, dass die Chancen gestapelt werden Gegen dich. So warum die Leute mit Optionen spekulieren, wenn die Chancen so schief sind Abgesehen von Vielseitigkeit, ist es alles über die Verwendung von Hebelwirkung Wenn Sie 100 Aktien mit einem Vertrag kontrollieren, macht es nicht viel von einer Preisbewegung, um erhebliche Gewinne zu generieren. Hedging Die andere Funktion der Optionen ist Hedging Denken Sie an diese als eine Versicherung, wie Sie Ihr Haus oder Auto versichern, können Optionen verwendet werden, um Ihre Investitionen gegen einen Abschwung zu versichern Kritiker von Optionen sagen, dass, wenn Sie so unsicher sind, dass Ihre Bestände wählen, dass Sie brauchen eine Hecke, Sie sollten nicht die Investition machen Auf der anderen Seite gibt es keinen Zweifel daran, dass Absicherungsstrategien nützlich sein können, vor allem für große Institutionen Auch der einzelne Investor kann davon profitieren, dass Sie die Vorteile der Technologieaktien und ihrer Oberseite nutzen wollten , Aber du wolltest auch irgendwelche Verluste einschränken Durch die Verwendung von Optionen, würden Sie in der Lage sein, Ihren Nachteil zu beschränken, während Sie die volle Oberseite in einer kostengünstigen Weise genießen. Hedging wird oft als adva Netzte Investitionsstrategie, aber die Grundsätze der Absicherung sind ziemlich einfach Lesen Sie weiter für ein grundlegendes Verständnis davon, wie diese Strategie funktioniert und wie es verwendet wird Für eine fortgeschrittenere Abdeckung dieses Themas, lesen Sie, wie Unternehmen verwenden Derivate zu Hedge Risk. Everyday Hedges Die meisten Menschen Haben, ob sie es wissen oder nicht, engagiert in der Absicherung Zum Beispiel, wenn Sie eine Versicherung abschließen, um das Risiko zu minimieren, dass eine Verletzung Ihr Einkommen zu löschen oder Sie kaufen Lebensversicherung, um Ihre Familie im Falle Ihres Todes zu unterstützen, ist dies ein Hedge. You zahlen Geld in monatlichen Summen für die Berichterstattung von einer Versicherung gegeben Obwohl die Lehrbuch Definition von Hedging ist eine Investition entnommen, um das Risiko einer anderen Investition zu begrenzen, ist die Versicherung ein Beispiel für eine echte Hedge. Hedging durch das Buch Hedging, in der Wall Street Sinne des Wortes, ist am besten illustriert durch Beispiel Stellen Sie sich vor, dass Sie in die knospende Industrie der Bungee-Cord-Herstellung investieren wollen Sie wissen von einer Firma namens Plummet, die revolutioniert th E Materialien und Entwürfe, um Schnüre zu machen, die doppelt so gut sind wie der nächste Konkurrent, Drop, so dass Sie denken, dass Plummet s Aktienwert wird über den nächsten Monat steigen. Leider ist die Bungee-Cord-Industrie ist immer anfällig für plötzliche Änderungen in Vorschriften und Sicherheitsnormen, was bedeutet, dass es ziemlich volatil ist Dies wird als Branchenrisiko bezeichnet Trotzdem glaubst du an diese Firma - du willst einfach nur einen Weg finden, um das Branchenrisiko zu reduzieren. In diesem Fall wirst du es heilen, indem du lange auf Plummet gehst Seine Konkurrenz, Drop Der Wert der beteiligten Aktien wird 1.000 für jedes Unternehmen. Wenn die Industrie als Ganzes steigt, machen Sie einen Gewinn auf Plummet, aber verlieren auf Drop hoffentlich für einen bescheidenen Gesamtgewinn Wenn die Branche einen Hit, Zum Beispiel wenn jemand stirbt Bungee-Jumping, verlieren Sie Geld auf Plummet aber Geld verdienen Drop. Basically, Ihr Gesamtgewinn der Gewinn aus gehen lange auf Plummet wird zugunsten der weniger Industrie-Risiko minimiert Dies wird manchmal ein Paar genannt S Handel und es hilft Investoren, Fuß zu fließen in volatilen Industrien oder finden Sie Unternehmen in Sektoren, die irgendeine Art von systematischen Risiko haben, um mehr zu lernen, lesen Sie die Short Selling Tutorial und wann zu kurz ein Stock. Expansion Hedging hat sich zu allen Bereichen der Finanzierung umfasst Und Geschäft Zum Beispiel kann ein Unternehmen wählen, um eine Fabrik in einem anderen Land zu bauen, dass es sein Produkt exportiert, um gegen Währungsrisiken abzusichern Ein Investor kann seine oder ihre Long-Position mit Put-Optionen abheben oder ein kurzer Verkäufer kann sich eine Position absichern Call-Optionen Futures-Kontrakte und andere Derivate können mit synthetischen Instrumenten abgesichert werden. Basically, jede Investition hat irgendeine Form einer Hedge Neben dem Schutz eines Investors aus verschiedenen Arten von Risiken, wird davon ausgegangen, dass Hedging macht den Markt effizienter laufen. Ein klares Beispiel für Dies ist, wenn ein Investor kauft Put-Optionen auf eine Aktie zu minimieren Abwärtsrisiko Angenommen, dass ein Investor hat 100 Aktien an einem Unternehmen und dass das Unternehmen s stoc K hat einen starken Umzug von 25 auf 50 über dem letzten Jahr Der Investor liebt immer noch die Aktie und seine Aussichten freuen sich aber ist besorgt über die Korrektur, die eine so starke Bewegung begleiten könnte. Anstatt den Aktien zu verkaufen, kann der Investor ein kaufen Single-Put-Option, die ihm oder ihr das Recht gibt, 100 Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis vor dem Verfalldatum zu verkaufen Wenn der Investor die Put-Option mit einem Ausübungspreis von 50 und einem Verfalltag drei Monate in der Zukunft kauft, Oder sie wird in der Lage sein, einen Verkaufspreis von 50 zu garantieren, egal was passiert mit der Aktie in den nächsten drei Monaten Der Investor zahlt einfach die Option Prämie, die im Wesentlichen bietet einige Versicherung aus Abwärtsrisiko Um mehr zu erfahren, lesen Sie Preise Einsteigen Kaufen Ein Put. Hedging, ob in Ihrem Portfolio, Ihr Unternehmen oder irgendwo anders, ist über die Verringerung oder Übertragung von Risiken Es ist eine gültige Strategie, die helfen können, schützen Sie Ihr Portfolio, Haus und Geschäft von Unsicherheit Wie bei jedem Risiko Belohnung Kompromiss, Hedging Ergebnisse in niedrigeren Renditen als wenn Sie wetten die Farm auf eine volatile Investition, aber es senkt das Risiko, Ihr Hemd zu verlieren Für verwandte Lesung, siehe praktische und erschwingliche Hedging-Strategien und Hedging mit ETFs Eine kostengünstige Alternative. How to Hedge Nifty Future Positionen mit Nifty Options. Nifty Zukunft kann als langfristige Investition von großen Gruppe von nifty Zukunft Handelsgemeinschaft betrachtet werden Nur das Ding im Auge zu behalten ist Rollover bis nächsten Monat, wenn der aktuelle Monat Vertrag abläuft Jetzt für die langfristige nifty Zukunft Händler, wann Markt dreht sich volatil und beginnt zu korrigieren diese Händler braucht, um ihre offene Position zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt werden nächtliche Optionen praktisch für diese Händler Es wird Versicherung für zugrunde liegenden Vertrag, in diesem Fall nifty future. Example der Hedging Nifty. Suppose Sie sind lange auf schicke Zukunft, Aber Märkte haben kurzfristige Korrektur ausgewählt Also hier kann Händler die gleiche Menge von raffinierten Put-Optionen kaufen, wie er hält hübsche Zukunft, hier alle Verluste verursachen D durch die Abwärtsbewegung dh Markierung zu Marktverlusten wird von jenen geschickten Put-Option abgedeckt werden Dieses Verfahren ist bekannt als Absicherung der nifty Zukunft Positionen mit Hilfe von nifty Optionen Mit einigen Börsenmaklern, Absicherung einer Position wird Ihre Margin-Anforderungen senken Sie also don T blockieren die meisten Ihrer Margen auf Hedging und Handel mit den freien Margen Hier der Trick, um die offenen Positionen abgesichert zu halten, bis und bis die Märkte beginnen zu erholen und in Trader müssen wählen Sie richtige Ausübungspreis abhängig von den Tagen für FO Verfall Punkt zu erinnern ist Sie Kaufen die gleichen raffinierten Option Mengen, wie Sie halten hübsche Zukunft. Sie ​​sollten dies lesen. Warum Nifty Optionen offenen Zinsen Daten ist wichtig für den Handel nifty Zukunft Open Interesse zeigt uns insgesamt Anzahl der Position im Instrument geöffnet, jetzt hier reden wir über offen Zinsen von raffinierten Optionen Nifty Optionen sind weitgehend auf NSE gehandelt auch es ist am aktivsten. Wie verwenden Optionen öffnen Zinsen Daten zu finden Trading Range of Nifty Future Viele Händler erzählt Mich, dass sie es schwierig finden, die Reichweite von schicker Zukunft kurzfristig zu beurteilen, also heute bin ich hier mit einem Artikel, der Ihnen beibringen wird, wie man das findet. Kleine Put-Optionen hat das höchste offene Interesse, mehr Kauf in Nifty Future Seen Nifty FO Sind die Aufregung in meiner Analyse Ich habe genau analysiert nifty Option Verträge der aktuellen Verfall-Serie, festgestellt, dass offene Zinsen, die in Put-Optionen gebaut ist ein außergewöhnliches Verhalten von Händlern. Benefits des Handels in Nifty Futures und Nifty Optionen Ich habe viel beschäftigt gewesen Um schreiben Artikel über Nifty Zukunft und nifty Optionen, aber heute bin ich teilen, warum sollte ein Händler Handel in nifty Futures und Optionen Über 75 der. Trading Nifty Optionen Call Put mit Ebenen der Nifty Future Chart Nifty Zukunft beinhaltet mehr Risiko im Vergleich zu Nifty Option rufen Sie an, die meisten der Händler, wie angezogen, um nifty Optionen Wenn Sie technische Analyse auf nifty Optionen anwenden, dann gewann t Arbeit, Unterstützung und. Bhaveek Patel ist technischer Analyst und inv Estor, seine Interessengebiete gehören Börsen, Forex und Gold. But tun indischen Broker Märkte erkennen, dass eine Nifty Futurs Position wird durch die Verwendung von NIFTY Optionen Ich bin davon ausgegangen, diese Optionen sind auf NIFTY Futures nicht NIFTY SPOT ANd wiederum geben Margin Vorteil Just Die Art und Weise andere Märkte in der Welt tun Zum Beispiel LONG NIFTY FU LONG NIFTY PUT Option NO Margin Call auf Futures Position bis PUT Option expiary. Leave eine Antwort Abbrechen Antwort. Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Hedging ist die Praxis der Kauf und Halten von Wertpapieren speziell Um das Portfolio-Risiko zu reduzieren Diese Wertpapiere sollen sich in eine andere Richtung als der Rest des Portfolios bewegen - zum Beispiel, wenn andere Investitionen zurückgehen. Eine Put-Option auf eine Aktie oder ein Index ist das klassische Hedginginstrument. Bei ordnungsgemäßer Abwicklung reduziert sich die Absicherung deutlich Die Unsicherheit und die Menge an Kapital in Gefahr in einer Investition, ohne erheblich reduzieren die potenzielle Rendite. How It s Done Hedging klingt wie ein vorsichtiger Ansatz für Investitionen, die dazu bestimmt sind, Sub-Markt-Renditen zu liefern, aber es sind oft die aggressivsten Anleger, die sich durch die Verringerung des Risikos in einem Teil eines Portfolios, ein Investor kann oft mehr Risiko an anderer Stelle, Seine absoluten Renditen zu erhöhen, während sie in jeder einzelnen Investition weniger Kapital in Gefahr bringen. Hedging wird auch dazu beitragen, dass Investoren künftige Rückzahlungsverpflichtungen erfüllen können. Wenn beispielsweise eine Investition mit geliehenem Geld geleistet wird, sollte eine Absicherung vorhanden sein Stellen Sie sicher, dass die Schulden zurückgezahlt werden können oder ob eine Pensionskasse künftige Verbindlichkeiten hat, dann ist sie nur für die Absicherung des Portfolios gegen katastrophalen Verlust verantwortlich. Downside Risk Die Preisbildung von Sicherungsinstrumenten steht im Zusammenhang mit dem potenziellen Abwärtsrisiko in der zugrunde liegenden Sicherheit Eine Regel, je mehr Abwärtsrisiko der Käufer der Hecke sucht, um den Verkäufer zu transferieren, desto teurer ist die Hecke. Downside Risiko und folglich Optionspreise, Ist in erster Linie eine Funktion von Zeit und Volatilität Die Begründung ist, dass, wenn eine Sicherheit in der Lage ist, erhebliche Preisbewegungen auf einer täglichen Basis, dann eine Option auf die Sicherheit, die Wochen, Monate oder Jahre in der Zukunft ausläuft wird sehr riskant sein, und daher, Teuer. Auf der anderen Seite, wenn die Sicherheit auf einer täglichen Basis relativ stabil ist, gibt es weniger Abwärtsrisiko, und die Option wird weniger teuer sein. Deshalb werden korrelierte Wertpapiere manchmal zur Absicherung verwendet. Wenn eine einzelne Small-Cap-Aktie zu volatil ist Um sich zu befreien, könnte ein Investor mit dem Russell 2000 einen Small-Cap-Index absichern. Der Streichpreis einer Put-Option stellt die Höhe des Risikos dar, die der Verkäufer übernimmt Optionen mit höheren Streichpreisen sind teurer, aber auch mehr Preis Schutz Natürlich ist der Kauf zusätzlicher Schutz nicht mehr kostenwirksam. Example - Hedging gegen Downside Risk. The SPY, der SP 500 Index ETF ist der Handel mit 147 81.Expected Return von De Cember 2008 ist 19 points. Put Optionen zur Verfügung, alle auslaufenden Dezember 2008. Im Beispiel, Kauf-Puts auf höhere Streik-Preise führt zu weniger Kapital in Gefahr in der Investition, sondern drückt die gesamte Investition zurück nach unten. Prüfung Theorie und Praxis In der Theorie, Eine preisgünstige Absicherung, wie z. B. eine Put-Option, wäre eine Null-Summe-Transaktion. Der Kaufpreis der Put-Option wäre genau gleich dem erwarteten Abwärtsrisiko der zugrunde liegenden Sicherheit. Wenn dies der Fall wäre, wäre es wenig Grund, nicht um eine Investition zu sichern. Natürlich ist der Markt nirgendwo in der Nähe, dass effizient, präzise oder großzügig Die Realität ist, dass die meisten der Zeit und für die meisten Wertpapiere, setzen Optionen sind abwerten Wertpapiere mit negativen durchschnittlichen Auszahlungen Es gibt drei Faktoren bei der Arbeit hier. Volatilitätsprämie - In der Regel ist die implizite Volatilität in der Regel höher als die realisierte Volatilität für die meisten Wertpapiere, die meiste Zeit, warum dies geschieht, ist immer noch offen für eine beträchtliche akademische Debatte, aber die Ergebnis ist, dass die Anleger regelmäßig für den Nachteilschutz zu bezahlen. Index Drift - Aktienindizes und damit verbundene Aktienkurse haben eine Tendenz, sich im Laufe der Zeit nach oben zu bewegen Diese allmähliche Erhöhung des Wertes der zugrunde liegenden Sicherheit führt zu einem Rückgang des Wertes der verwandten put. Time Zerfall - Wie alle langen Optionen Positionen, jeden Tag, dass eine Option nähert sich näher an den Verfall, verliert es einige seiner Wert Die Rate der Zerfall erhöht sich, wie die Zeit auf die Option sinkt. Wenn die erwartete Auszahlung einer Put-Option ist weniger als die Kosten, die Herausforderung für Investoren ist es, nur so viel Schutz zu kaufen, wie sie benötigen Dies bedeutet in der Regel Einkauf zu niedrigeren Ausübungspreisen und unter der Annahme der Sicherheit s anfängliche Abwärtsrisiko. Spread Hedging Index Investoren sind oft mehr mit der Absicherung gegen moderate Preisrückgänge als schwere betroffen Sinkt, da diese Art von Preissenkungen sind beide sehr unvorhersehbar und relativ häufig Für diese Investoren, ein Bär platziert verbreiten kann eine kostengünstige Lösung sein Bären setzen sich aus, der Investor kauft einen Put mit einem höheren Ausübungspreis und verkauft dann einen mit einem niedrigeren Preis mit dem gleichen Verfallsdatum. Beachten Sie, dass dies nur begrenzten Schutz bietet, da die maximale Auszahlung der Unterschied zwischen den beiden Streichpreisen ist Ist oft genug Schutz für einen leichten bis mittelschweren Abschwung. Example - Bear Put Spread Strategy. IWM der Russell 2000 ETF, handelt für 80 63.Kauf IWM setzen s 76 in 160 Tagen für 3 20 Vertrag. Sell IWM setzen s 68 Auslauf in 160 Tagen für 1 41 Vertrag. Debit auf Handel 1 79 Vertrag In diesem Beispiel kauft ein Investor acht Punkte nach unten Schutz 76-68 für 160 Tage für 1 79 Vertrag Der Schutz beginnt, wenn die ETF auf 76 abnimmt, a 6 fallen aus dem aktuellen Marktwert und setzt sich für acht weitere Punkte aus. Beachten Sie, dass Optionen auf IWM Penny Preise und hoch liquide Optionen auf andere Wertpapiere, die als flüssige können sehr hohe Bid-Ask-Spreads machen Spread-Transaktionen weniger rentabel. Time Extension undPut Rolling Ein weiterer Weg, um den größten Wert aus einer Hecke zu bekommen ist die längste verfügbare Put-Option zu kaufen Eine sechs-Monats-Put-Option ist in der Regel nicht zweimal der Preis für eine dreimonatige Option - die Preisdifferenz ist nur etwa 50 Beim Kauf irgendwelche Option, die Grenzkosten für jeden weiteren Monat ist niedriger als die letzte. Example - Kauf einer langfristigen Put Option. Available Put-Optionen auf IWM, Handel mit 78 20.IWM ist die Russell 2000 Tracker ETF. In der oben genannten Beispiel, die Die teuerste Option für einen langfristigen Investor bietet ihm auch den so teuersten Schutz pro Tag. Das bedeutet auch, dass Put-Optionen sehr kostengünstig erweitert werden können. Wenn ein Investor eine sechsmonatige Put-Option auf eine Sicherheit mit einem bestimmten hat Streik-Preis, kann es verkauft werden und ersetzt werden mit einer 12-Monats-Option bei der gleichen Streik Dies kann immer und immer wieder getan werden Die Praxis heißt Rolling eine Put-Option vorwärts. By Rolling eine Put-Option nach vorne und halten den Ausübungspreis in der Nähe , Aber noch etwas unten, Der Marktpreis ein Investor kann eine Hedge für viele Jahre zu halten Dies ist sehr nützlich in Verbindung mit riskanten Leveraged Investitionen wie Index-Futures oder synthetischen Aktien Positionen. Kalender Spreads Die abnehmenden Kosten für das Hinzufügen von zusätzlichen Monaten zu einer Put-Option schafft auch eine Gelegenheit, Kalender zu verwenden Breitet sich aus, um eine günstige Hecke an Ort und Stelle zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu setzen. Die Spreads werden durch den Kauf einer langfristigen Put-Option und den Verkauf einer kürzere Put-Option zum gleichen Ausübungspreis erstellt. Example - Verwenden von Kalender Spread. Purchase 100 Aktien von INTC auf Marge 24 50.Sell ein Put-Option Vertrag 100 Aktien 25 auslaufen in 180 Tagen für 1 90.Buy ein Put-Option Vertrag 100 Aktien 25 Ablauf in 540 Tage für 3 20.In diesem Beispiel hofft der Investor, dass Intel s Aktienkurs wird Zu schätzen und dass die Short-Put-Option in 180 Tagen wertlos abläuft und die Long-Put-Option als Hecke für die nächsten 360 Tage verlässt. Die Gefahr besteht darin, dass das Risiko des Absenkens für den Moment unverändert bleibt, Und wenn der Aktienkurs in den nächsten Monaten deutlich zurückgeht, kann der Anleger mit einigen schwierigen Entscheidungen konfrontiert werden Sollte er oder sie die lange Pause ausüben und seinen verbleibenden Zeitwert verlieren, oder sollte der Investor die kurzfristige Put und das Risiko, noch mehr Geld zu binden, zurückkaufen In einer schwierigen Position. In günstigen Fällen kann ein Kalender-Spread zu einer günstigen langfristigen Absicherung führen, die dann unbegrenzt aufgerollt werden kann. Allerdings müssen die Anleger durch die Szenarien sehr sorgfältig nachdenken, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich neue Risiken einführen In ihre Investment-Portfolios. Die Bottom Line Hedging kann als die Übertragung von inakzeptable Risiko von einem Portfolio-Manager zu einem Versicherer Dies macht den Prozess ein zweistufiger Ansatz Zuerst bestimmen, welche Höhe des Risikos akzeptabel ist Dann identifizieren Sie die Transaktionen, die können Kosten effektiv übertragen dieses Risiko. In der Regel, längerfristige Put-Optionen mit einem niedrigeren Ausübungspreis bieten die besten Hedging-Wert Sie sind anfangs teuer, aber th Eur Kosten pro Markttag kann sehr niedrig sein, was sie für langfristige Investitionen nützlich macht Diese langfristigen Put-Optionen können auf spätere Abläufe und höhere Ausübungspreise gerollt werden, um sicherzustellen, dass eine entsprechende Absicherung immer vorhanden ist. Einige Investitionen sind Viel einfacher zu hecken als andere In der Regel sind Investitionen wie breite Indizes viel günstiger zu hecken als einzelne Aktien Niedrigere Volatilität macht die Put-Optionen weniger teuer, und eine hohe Liquidität macht Spread-Transaktionen möglich. Aber während Hedging kann helfen, das Risiko eines plötzlichen zu beseitigen Preisrückgang, es tut nichts, um langfristige Underperformance zu verhindern Es sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Portfolio-Management-Techniken wie Diversifizierung Rebalancing und disziplinierte Sicherheitsanalyse und Auswahl angesehen werden.