Trading Systems Entwerfen Ihres Systems - Teil 1. Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden und diskutierten die Vor - und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einem Live-Handelsumfeld. In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf Indem sie untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen, werden wir dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Wiederholen in den verschiedenen Märkten. Equity-Märkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, Vor allem bei den Anfängern In dieser Arena dominieren große Akteure wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Trotzdem haben viele Institutionen deutlich in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Individuelle Investoren Treten diesem Trend bei, obwohl langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen in Aktienmärkten. Die große Menge an Aktien zur Verfügung stellt Trader, um Systeme auf viele verschiedene Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen über-die - OTC-Bestände an nicht-flüchtige Blue-Chips. Die Effektivität von Handelssystemen kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien begrenzt werden, insbesondere OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne aus erfolgreichen Geschäften einfließen und können Verluste OTC und Pink Sheet erhöhen Aktien werden oft zusätzliche Provisionsgebühren erhoben. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist Exchange-Märkte Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Die Welt Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Billionen Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf den Handel Systeme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen im Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten für die Höhe der Aktien oder Rohstoffe zur Verfügung gestellt, die Anzahl der Währungen zu handeln ist begrenzt Wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist die Bandbreite in Bezug auf die Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die den Trends folgen, ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge Der vorhandenen Hebelwirkung und der erhöhten Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden, wie sie entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken können. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler reserviert. Dies ist, weil Handelssysteme Fähig, auf dem Futures-Markt zu profitieren, erfordern viel größere Anpassungen, nutzen fortgeschrittene Indikatoren und dauert viel länger, um zu entwickeln So, Welches ist das Beste Es ist bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vorteile Und Nachteile Die meisten Menschen sind mehr vertraut mit den Aktienmärkten, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern Darüber hinaus, wenn ein Händler entscheidet, zu profitieren Auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität, die Futures-Alternative ist immer offen Letztendlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following Systems Die häufigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem Fundamentale Form, dieses System wartet nur auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in dieser Richtung Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis eines Bestandes über einen Zeitraum zeigt Die Essenz der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Bestimmung von Ein-und Ausreise ist ein Crossover Die Logik dahinter ist einfach ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis sinkt Über oder unter seinem historischen Preis Durchschnitt Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage-MA rote Linie von IBM. Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden durchschnittlichen System Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird Ein Indikator, der bei der Bestimmung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist eine einfache Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Durchschnittswerte von hohen und niedrigen Preisen , Und Ausbrüche auftreten, wenn der Preis trifft die Kanten der Bands Hier ist ein Diagramm, das Preis blaue Linie und Bollinger Bands grauen Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirische Entscheidung-Making Required - Bei der Bestimmung Trends gibt es immer ein Empirisches Element, um die Dauer der historischen Tendenz zu betrachten Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist Andere Faktoren, die bestimmt werden sollen, sind der Durchschnitt Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Bottom-of-Trend beeinflussen Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal erheblich sein können. Wechselliche Wirkung - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten Die Whipswirkung tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt , Dann plötzlich umgekehrt Richtung Dies kann zu massiven Verlusten führen, es sei denn, effektive Stop-Losses und Risikomanagement-Techniken eingesetzt werden. Sideways Märkte - Trend-Follow-Systeme sind von Natur aus in der Lage, Geld zu verdienen nur in Märkten, die tatsächlich Trend Aber auch Märkte Bewegte sich seitwärts in einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum. Extreme Volatility Mai auftreten - Gelegentlich können Trend-Follow-Systeme einige extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System bleiben Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird sichergestellt Failure. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Countertrend-System, bei dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, Es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärke Indikatoren unter bestimmte Punkte fallen Es gibt andere Arten von Countertrend Trading-Systeme, aber alle von ihnen teilen sich das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Die Vorteile von Countertrend Following Systems. E Mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel ist einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen werden. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität und eine Unfähigkeit zu erleben Stick mit dem System trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenzte Abwärtspotenzial, weil das System ist nicht selbstkorrigiert gibt es keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen. Conclusion Die wichtigsten Märkte für die Handelssysteme Sind geeignet, die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien Empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers Auch diese Systeme unterliegen einer extremen Volatilität, und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler während dieser Zeiten mit seinem System zusammenhängt. In der folgenden Tranche nehmen wir eine Genauer zu betrachten, wie man ein Trading-System entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Trader verwenden, um ihr Leben leichter machen. Kürzlich haben wir gesehen, die Gemeinschaft haben eine gute Diskussion über die Vor-und Nachteile der Handel hält Wir dachten, wir gehen durch wie Wir haben uns entschlossen, sie zu implementieren, in der Hoffnung, dass es Ihnen hilft zu verstehen, warum sie absolut notwendige kompromittiert Konten und Artikel Diebstahl. Account Diebstahl gibt es seit Steam begann, aber mit der Einführung von Steam Trading, das Problem hat sich zwanzigfach erhöht Nummer eins Beschwerde von unseren Benutzern Haben Sie Ihr Konto gestohlen, und Ihre Artikel gehandelt weg, ist eine schreckliche Erfahrung, und wir hassten, dass es immer häufiger für unsere Kunden. Once ein Konto wurde kompromittiert, die Elemente würden schnell gereinigt werden Sie d Dann immer wieder gehandelt werden und schließlich an einen unschuldigen Benutzer verkauft werden. Schauen Sie sich ihre Kontoaktivität an, es war nicht zu schwer, um herauszufinden, was passiert war, aber es war schwieriger, weil wir nicht die Dinge von unschuldigen Benutzern wegnehmen wollten. Wir entschieden uns Um auf der Seite des Schutzes sie zu verlassen, verließen wir die gestohlenen Waren, und wir schufen Duplikate auf dem ursprünglichen kompromittierten Konto, um sie zu ersetzen Wir waren uns des Kompromisses hier vollkommen bewusst Duplizieren der gestohlenen Gegenstände entwertet alle anderen gleichwertigen Gegenstände in der Wirtschaft Dies könnte sein Ziemlich selten für gemeinsame Gegenstände, aber für seltene Gegenstände hatte dies das Potenzial, die Zahl in der Existenz deutlich zu erhöhen. Die Zahl der entführten Konten blieb weiter. Dies war ein unannehmbarer Status quo und wir mussten es ansprechen. Wir haben unsere Strategie erneut aufgegriffen, um sie zu stoppen , Fanden wir zwei Dinge von note. First, genug Geld jetzt bewegt sich um das System, dass stehlen virtuelle Dampfgüter hat sich zu einem echten Geschäft für qualifizierte Hacker Zweitens praktisch jeder aktive Steam-Account ist jetzt in der Wirtschaft beteiligt, über Artikel oder Trading Cards, Mit genug Wert, um eine Hacker-Zeit wert Im Wesentlichen alle Steam-Konten sind jetzt Ziele. Ich habe gehackt Geschichte erzählt wird so häufig wird es alltäglich geworden Und das macht es leicht zu vergessen, seine Bedeutung kompromittiert Sicherheit von E-Mail-Konten und PCs, Steam-Konto Verletzung und Diebstahl Wir haben die Meinung gehabt, dass, wenn Sie schlau über Kontosicherheit waren, Sie geschützt werden - es ist leicht zu vermuten, dass Benutzer, deren Konten gestohlen wurden, neue oder technisch nave Benutzer waren, die ihre Passwörter teilen oder klicken müssen Auf verdächtige Links Das ist einfach nicht der Fall. Was früher eine Handvoll Hacker war, ist jetzt ein hochwirksames, organisiertes Netzwerk im Geschäft des Stehlens und Verkaufens von Gegenständen. Es wäre einfacher für sie, nach den Benutzern zu gehen, die es nicht verstehen Wie man sicher bleiben online, aber die Prävalenz von Artikeln machen es sich lohnt, alle Ziele zu sehen Wir sehen rund 77.000 Konten entführt und geplündert jeden Monat Dies sind nicht neue oder nave Benutzer diese sind professionelle CS GO Spieler, reddit Mitwirkende, Artikel Händler, etc. Benutzer können Gezielt zufällig als Teil einer größeren Gruppe oder sogar einzeln Hacker können Monate warten, um eine Auszahlung, die ganze Zeit unerbittlich versucht, Zugang zu bekommen Es sa verlieren Schlacht, um Ihre Gegenstände gegen jemanden zu schützen, der sie für ein Leben stiehlt. Wir können Benutzern helfen, die Ich habe gehackt, indem ich ihre Konten und Gegenstände wiederherstelle, aber das tut nicht ab, das Geschäft von Hacking-Konten zu beenden Es wird nur noch schlimmer. Wie können wir es aufhalten. Wir haben gearbeitet, um die Kontosicherheitsfunktionen zu verbessern, geschlossene Schlupflöcher, verbessert, wie und wann wir Nachricht haben Benutzer, dass ihr Konto gefährdet ist, hinzugefügt Selbstverriegelung, und erstellt die Steam Guard Mobile Authenticator Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zwei-Faktor-Autorisierung ist die Verwendung eines separaten Gerät, um Ihre Identität zu bestätigen Die Sicherheit dieses Systems basiert darauf, das zu bewegen Schritt von Ihrem PC zu einem Gerät ein Hacker kann t zugreifen, wie Ihre Smartphone-PCs können leicht kompromittiert werden, daher ein PC-basierte Authenticator würde nicht bieten bessere Sicherheit als ein Passwort oder E-Mail-Authentifizierung. Wir mussten unsere eigenen Zwei-Faktor zu erstellen Authenticator, weil wir den Benutzern den Inhalt des Handels auf einem separaten Gerät zeigen müssen und sie dort bestätigen müssen. Erfordert Benutzer, einen Code von einem generischen Authenticator zu nehmen und ihn in einen entführten PC zu geben, um einen Handel zu bestätigen, dass Hacker sie in sie eindringen könnten Handel weg Artikel, die sie didn t beabsichtigen Dies im Grunde machte es unmöglich, eine generische Drittanbieter-Authentifizierer, wie Google Authenticator verwenden, um Trades zu bestätigen. Hier ist der Tradeoff. At dieser Zeit haben die meisten Menschen nicht geschützten ihr Konto mit diesem erhöhten Niveau Der Sicherheit Viele glauben nicht, dass sie tatsächlich ein lohnenswertes Ziel für einen Hacker sind, der aussetzt, um Geld zu verdienen. Manche fühlten sich schlau genug über Sicherheit, um keine Zwei-Faktor-Berechtigung zu benötigen. Und andere Benutzer wussten, dass sie es brauchten, aber konnte es nicht benutzen Aus Gründen außerhalb ihrer Kontrolle, wie nicht mit Zugang zu einem Mobiltelefon. So was, wenn statt zu versuchen, zu verhindern, dass Hacker in der Lage, ein Steam-Konto stehlen, dass nicht aktiviert hat zwei-Faktor-Authentifizierung, haben wir versucht, ihre Fähigkeit zu profitieren von zu stehlen Der Diebstahl Wenn Hacker die gestohlenen Waren nicht von der gehackten Rechnung verschieben konnten, dann konnten sie sie nicht für echtes Geld verkaufen, und das würde den primären Anreiz, das Konto zu stehlen, zu entfernen. Hacker stützen sich grundsätzlich auf den Handel, um gestohlene Waren zu belasten. Der Steam Community Market doesn T Arbeit gut für diesen Zweck, weil Käufe können um bewegt werden, wie schnell erworbene Artikel können t gehandelt werden für 7 Tage, und sie können t sicherzustellen, dass die Elemente auf ein Konto, das sie kontrollieren bewegen. Eine Option vorgeschlagen wurde, um einfach zu entfernen Handel The Steam Markt bereits für die überwiegende Mehrheit der virtuellen Güter ausgetauscht von Steam-Nutzer entwerfen Wir generieren sogar Einnahmen aus diesen Transaktionen, die hilft, die Kosten für Betrug, im Gegensatz zu Personen-zu-Person-Trades und Abbau Handel war bei weitem die einfachste Lösung zu implementieren Aber wir Fühlte, dass war eine schlechte Wahl für Benutzer Eine andere einfache Wahl wäre gewesen, um zwei-Faktor-Authentifizierung für den Handel zu verlangen, aber das ist schlecht aus den gleichen Gründen, wie es ganz zu entfernen Es ist wichtig, dass Sie einem Freund eine TF2-Waffe geben können, wenn er kommt Um das Spiel auszuprobieren oder einem Freund die letzte Trading Card zu geben, die sie braucht, um ein Spiel-Abzeichen zu produzieren. Wir spürten, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung sicher genug war, dass es jedermann schützen würde, der es ermöglichte, also war das Problem die Konten, die nicht konnten Erlaube es zB keinen Mobilfunkzugang Am Ende kamen wir zu den Änderungen, die wir heute einsetzen. Einmalige Verluste in einem Handel müssen einen Steam Guard Mobile Authenticator auf ihrem Konto für mindestens 7 Tage aktiviert haben und haben Handelsbestätigungen gedreht On Andernfalls werden die Artikel von Steam für bis zu 3 Tage vor der Auslieferung gehalten. Wenn Sie seit mindestens 1 Jahr Freunde waren, werden die Artikel von Steam für bis zu 1 Tag vor der Auslieferung gehalten. Mit einem Mobile Authenticator aktiviert für Mindestens 7 Tage sind nicht mehr vom Handel oder mit dem Markt beschränkt, wenn ein neues Gerät verwendet wird, da Trades auf dem neuen Gerät durch den Mobile Authenticator geschützt werden. Dies bedeutet, dass jeder, der den Steam Guard Mobile Authenticator benutzt, um Trades zu bestätigen, in der Lage ist, den Handel fortzusetzen Wie immer Benutzer, die es nicht aktiviert haben oder können, können sie noch handeln, aber sie müssen bis zu 3 Tage warten, bis der Handel durchgegangen ist. Das gibt sowohl Steam als auch den Benutzern die Zeit, ihre Konten zu entdecken, wurden gehackt und wiederhergestellt Es bevor die Hacker ihre Gegenstände stehlen können. Ein schwieriges Gleichgewicht. Nur wieder, wir sind uns bewusst, dass dies ein Kompromiss mit dem Potenzial für einen großen Einfluss auf den Handel ist Jedes Mal, wenn wir Sicherheitsschritte zwischen Benutzeraktionen und ihre gewünschten Ergebnisse setzen wir Es macht es schwieriger, unsere Produkte zu verwenden. Leider ist dies einer jener Zeiten, in denen wir fühlen, wie wir gezwungen sind, einen Schritt einzufügen oder ganz herunterzufahren. Bitte fragen Sie, ob Sie ein Passwort eingeben müssen, um sich in ihr Konto einzuloggen, was wir nicht verbringen Zeit darüber nachzudenken heute, aber es ist viel das gleiche Prinzip - eine Sicherheitskosten, die wir bezahlen, um sicherzustellen, dass das System in der Lage ist zu funktionieren Wir haben unser Bestes getan, um die Kosten so klein wie möglich zu machen, für so wenig Menschen wie möglich, während immer noch behalten Seine Wirksamkeit. Haftlich diese Post hat Ihnen einen Einblick in das Problem gegeben, und warum haben wir diesen Ansatz wie immer, wir werden weiterhin die Community s Diskussionen in den Steam-Foren und das Web zu lesen, und wir freuen uns auf das Hören Ihre Gedanken. Ihre Zahlungen partner. Sophisticated Reporting. Are Sie neu zu Online-Zahlungen. Zahlungsmethoden. Security services. Merchant services. Back office. How ein Online-Zahlungen Prozessor kann Ihnen helfen. Für alle Online-Geschäft, das wachsen will, ist Secure Trading Ihr idealer Partner. 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