Vortex Indikator Handelssystem

MetaTrader 4 - Experten Vortex Indicator System - Experte für MetaTrader 4 In dem Artikel quotThe Vortex Indicatorquot veröffentlicht in der Januar 2010 Ausgabe der Technical Analysis of Stocks amp Commodities, bieten die Autoren eine Trading-Idee in Form eines grundlegenden Umkehrsystem mit einem Eintrag Filter : Der Filter ist zu kaufen oder zu verkaufen nur auf einen Ausbruch der hohen oder niedrigen der Bar, die die Vortex Indicator Crossover. Wenn VI über VI übergeht, ist das ein Kauf-Setup, aber du würdest den Handel nicht betreten, es sei denn, der Markt brach über dem Hoch der Bar, der den Crossover schuf. Ähnlich, wenn VI-Kreuze über VI, das ist ein Verkaufs-Setup, aber Sie würden nicht in den Handel, es sei denn, der Markt brach unter dem Tief der Bar, die die Crossover. Ich habe den Code getestet, um sicher zu sein, dass es funktioniert, wie ich es beabsichtigt habe, und scheint tatsächlich zu arbeiten. Allerdings stelle ich diesen Expert Advisor nicht vor, der profitabel sein wird. Es wird nur als Grundlage für die weitere Erforschung der Vortex Indicator als Handelsinstrument präsentiert. Meine vorläufigen Tests zeigen, dass es in seiner aktuellen Form kein rentables System ist. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Expert Advisor wird zur Verfügung gestellt, und es wird keine Repräsentation gemacht, dass dieses System im realen Handel mit echtem Geld rentabel sein wird. Es ist nur für Bildungszwecke vorgesehen. Verwenden Sie es nicht, um Ihr Echtgeldkonto mit echtem Geld zu tauschen, es sei denn und bis Sie es getestet haben und es an Ihre Risikobereitschaft und Trading-Stil angepasst haben. Du musst den Vortex Indicator in deinem haben. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Die Instandhaltungs - Januar 2010 Ausgabe des Magazins, Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen. Seitdem hat der neue technische Indikator Traktion als zuverlässiger Trend nach Indikator gewonnen, der überraschend genaue Kauf - und Verkaufssignale erzeugen kann. Allerdings wird es noch ein paar Jahre Markt-Test und Erfahrung, um die Wirbel-Indikatoren Potenzial vollständig zu bewerten. Was ist der Vortex-Indikator Der Vortex-Indikator zeichnet zwei oszillierende Linien auf, eine, um eine positive Trendbewegung zu identifizieren und die andere, um eine negative Preisbewegung zu identifizieren. Kreuze zwischen den Zeilen auslösen kaufen und verkaufen Signale, die entworfen sind, um die dynamischste Trendwirkung zu erfassen, höher oder niedriger. Theres keine neutrale Einstellung für die Indikator, die immer eine bullish oder bearish Bias generieren wird. Hier finden Sie die vollständigen Vortex-Indikator-Berechnungen. Indikatoraufbau dreht sich um die Höhen und Tiefen der letzten zwei Tage oder Perioden. Der Abstand vom aktuellen Hoch zum vorherigen Tiefgang bezeichnet eine positive Trendbewegung, während der Abstand zwischen dem aktuellen Tief - und dem Vorgänger eine negative Trendbewegung bedeutet. Stark positive oder negative Trendbewegungen zeigen eine längere Länge zwischen den beiden Zahlen, während schwächere positive oder negative Trendbewegungen eine kürzere Länge aufweisen werden. Die Lesungen werden in der Regel über 14 Perioden erfasst (obwohl der Techniker jede beliebige Länge wählen kann) und dann mit dem technischen Indikator-Ersteller J. Welles Wilders wahren Bereich angepasst werden. Die Ergebnisse werden als kontinuierliche Linien unter den Preisscheinen gebucht, während die Crossover mit anderen Trendfolgendenindikatoren verglichen werden, um gültige Handelssignale zu erzeugen. Händler können die Wirbel-Indikator als Standalone-Signal-Generator verwenden, aber denken Sie daran, dass es anfällig für signifikante Whipsaws und falsche Signale in verstopften oder gemischten Märkten ist. Synergie mit anderen Indikatoren Die Einstellung der Wirbelanzeige auf längere Zeiträume senkt die Häufigkeit der Whipsaws, erzeugt aber verzögerte positive oder negative Crossover. Auf der anderen Seite wird die Verkürzung der Länge viele Übergänge hervorrufen, die keine signifikante Trendbewegung erzeugen. Grundsätzlich werden hohe Beta-Wertpapiere besser auf kürzere Terme reagieren, während langsame Wertpapiere besser auf längerfristige Einstellungen reagieren. Sie können die Zuverlässigkeit der Indikatoren verbessern, indem Sie Vortex-Indikatorsignale mit anderen Trend-Tools vergleichen. Die zugrunde liegende Mathematik zeigt viele Ähnlichkeiten mit dem Wilders-Durchschnittsrichtungsindex (ADX). Die negative Richtungsanzeige (-DI) und die positive Richtungsanzeige (DI). Diese Berechnungen übersetzen in drei Zeilen, die komplexe Übergänge auslösen. Im Gegensatz zum Vortex-Indikator kann das Wilders-System neutrale Messwerte ausgeben, die den Händlern sagen, Die Verschiebung der durchschnittlichen Konvergenz-Divergenz (MACD) - Analyse bietet eine perfekte Passform mit dem Vortex-Indikator. Seine Konstruktion mit drei gleitenden Durchschnitten senkt falsche Messwerte, die durch mehrere Indikatoren ausgelöst werden, die dieselben fehlerhaften Daten erfassen. Wenn sie mit Histogrammen aufgezeichnet ist, erzeugt der Indikator überraschend wenige falsche Signale und ist damit ein perfekter Partner für die lärmende und peitschendere Vortex-Indikator. Synergistische Handelsstrategien verwenden einen einfachen Prozess, der nach sympathischen Kauf - oder Verkaufssignalen in den Wirbelindikatoren sowie in anderen Indikatoren sucht, bevor er Kapital beauftragt. Die Herausforderung liegt in zwei Formen: Erstens müssen erhebliche Unterschiede in den Datenquellen bestehen, um die Replikation fehlerhafter Informationen zu vermeiden und die zweiten Periodenperioden müssen Experimente und Feinabstimmung benötigen, um sich auf die beabsichtigte Halteperiode zu konzentrieren. Ob kurz, mittel oder langfristig. Dieser letzte Schritt des Honens von Indikatorperioden ist von entscheidender Bedeutung, da Trends Zeitrahmen-Unabhängigkeit aufweisen, so dass sich mehrere Aufwärtstrends und Abwärtstrends in verschiedenen Zeitabschnitten auf der gleichen Sicherheit entwickeln können. Dieses Fraktalverhalten wird zu falschen Messwerten führen, wenn der Wirbelindikator ein Segment der Trendaktivität betrachtet, während ein zweiter Indikator ein zweites Segment betrachtet. Händler können diesen Fehler durch Versuch und Irrtum überwinden, indem sie beobachten, wie Indikatorpaare auf verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Zeitrahmen interagieren. Mit der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz-Divergenz im Besonderen, ist es oft am besten, die Einstellungen allein zu lassen und die Wirbelindikatorperioden zu optimieren. Eine Vortex Indicator Trading-Strategie Im Artikel 2010, der den Vortex-Indikator vorstellte, beschreiben die Autoren Etienne Botes und Douglas Siepman eine Vortex-Indikator-Handelsstrategie, die ausgefiltert und falsche Signale begrenzt hat. Die extreme Höhe oder niedrig am Tag der bullish oder bearish Crossover wird der beabsichtigte Eintrittspreis, lang oder kurz. Diese Levels könnten nicht auf den Tag des Signals getroffen werden, was einen gut-bis-abgebrochenen Kauf - oder Verkaufsauftrag veranlasst, der bei mehreren Sitzungen bleibt, falls erforderlich. Wenn sie zum Zeitpunkt des Crossover positioniert sind, wird das extrem hohe oder niedrige Niveau zum Stopp - und Rückwärtsgang. In dieser Strategie wird ein kurzer Verkauf abgedeckt und auf die lange Seite rückgängig gemacht, wenn der Preis nach einem positiven Crossover auf die extreme Höhe zurückkehrt, während eine Long-Position verkauft und in einen Leerverkauf umgekehrt wird, nachdem die Preisrückkehr zum extrem niedrigen nach a gegangen ist Negativer Crossover Sie empfehlen auch, diese Einstiegsfilter mit anderen Risikomanagementtechniken zu kombinieren, einschließlich Schlepp - und Gewinnschutzstopps. Diese Schutzmaßnahmen senken die Inzidenz von Fehlsignalen bei gleichzeitiger Maximierung des Profits auf dem zugrunde liegenden Trend, auch wenn es nicht zu einer signifikanten Dynamik kommt. Dieser Ansatz verhält sich jedoch nicht mit der Periodenlänge, die Wellen von falschen Signalen auslöst, bis sie auf die vorbestimmte Halteperiode eingestellt sind und dann gründlich zurück getestet werden. Vortex Indicator Beispiel Verwenden von Microsoft Corp Verwenden Sie historische Daten von Microsoft Corp (MSFT), um die Wirbelanzeige zu testen. Wie Sie in der Grafik unten sehen können, haben sich die Microsoft Corp-Aktien im März 2014 in eine enge Reichweite gebracht. Dies ermutigte die Händler, einen rentablen Ausbruch zu sehen. Nach dem Vortex-Indikator gibt es am 14. März ein Kaufsignal, aber der Preis schließt deutlich unter dem extremen Intraday-Hoch bei 38,13 pro Aktie. Der Trader setzt einen gut-bis-stornierten Kaufauftrag, der ausgeführt wird, wenn die Sicherheit zu diesem Auslöserpreis zurückkehrt. Am 17. März kehrt die Sicherheit mit dem perfekten Timing zurück, überquert den Ausbruch und hebt in die unteren 40er Jahre. Der Indikator kreuzt auf der Verkaufsseite am 10. April, so dass eine rentable Ausfahrt, die ein großes Stück von oben verpasst. MACD und eine nachlaufende Stop-Assist Handels-Management vorschlagen, eine lange Position einen Tag später als die Vortex-Indikator kaufen Signal. Sie haben auch vier Tage zuvor ein Verkaufssignal ausgegeben, das einen profitableren Ausgang unterstützt. Mittlerweile hätte ein nachlaufender Stopp an der Trennlinie vom 31. März in der Nähe von 41 einen Anteil ausgelöst, wenn die Sicherheit am 4. April verkauft wurde und einen noch größeren Anteil am Vier-Punkte-Aufwärtstrend einfing. Vortex-Indikator - und Preismuster Die Vortex-Indikator funktioniert auch gut, wenn sie mit einer klassischen Preismusteranalyse gepaart wird, um legitime Trends zu erkennen, während sie Whipsaws und andere reibungslose Mechaniken herausfiltern. Theoretisch sollte diese Kombination die zuverlässigsten Kauf - und Verkaufssignale an zwei Wendepunkten erzeugen: Wenn eine gut entwickelte Handelsspanne aufbrechen oder brechen wird. Wenn ein Trending-Markt an Dynamik verliert oder eine signifikante Barriere erreicht, die den Übergang in eine neue Handelsspanne begünstigt. Der Katalog bekannter, gebundener Muster, einschließlich Flaggen. Rechtecke und dreiecke Vorteile dieses Ansatzes, weil natürliche Ausbruch und Durchbruch Ebenen wurden vollständig dekonstruiert, so dass der Trader auf die Vortex-Indikator auf die gleiche Zeit, dass Preis Tests Unterstützung oder Widerstand zu konzentrieren. Die Trendstärke und die Haltbarkeit können weiter gemessen werden für die Zykluskonvergenz unter Verwendung von Stochastika, die auf 5,3,3 oder einen anderen relativen Festigkeitsindikator eingestellt sind. Vortex-Indikator Beispiel Mit American Airlines zeichnet die American Airlines Group Inc (AAL) zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 ein klassisches Doppel-Top-Muster aus und bricht dann in einem deutlichen Abwärtstrend ab. Die Vortex-Indikator gibt ein Verkaufs-Kurzsignal acht Sessions vor dem technischen Zusammenbruch aus und ermutigt die frühen Leerverkäufe im Handelsbereich. Die Crossover funktioniert auch als sekundärer Indikator für Musterhändler, die die Chancen zu ihren Gunsten stapeln wollen. Ein Vortex-Indikatordeckel-Kurzsignal kommt sechs Wochen später an und baut einen rentablen Ausgang in der Nähe von 40 pro Aktie auf. Die Bottom-Line Die Wirbel-Indikation stützt sich stark auf die frühere Arbeit von J. Welles Wilder, dem Schöpfer mehrerer wichtiger technischer Indikatoren. Die Vortex-Indikator baut einen Signalisierungsmechanismus für neue und beschleunigte Aufwärtstrends und Abwärtstrends auf. Wie bei den Wilders-Indikatoren funktioniert der Vortex-Indikator am besten, wenn er mit anderen Trendfolgen und klassischen Preismusteranalysen kombiniert wird. VIDEO-Indikator Ein wichtiger Beitrag zu diesem Artikel scheint eine enge Verbindung mit seinem Thema zu haben. Es kann eine Aufräumung erforderlich sein, um den Wikipedias-Content-Richtlinien, insbesondere der neutralen Sichtweise, nachzukommen. Besprechen Sie bitte weiter auf der Talkseite. 32 (Januar 2010) Der Vortex Indicator ist ein technischer Indikator, der von Etienne Botes und Douglas Siepman erfunden wurde, um den Beginn eines neuen Trends oder die Fortsetzung eines bestehenden Trends innerhalb der Finanzmärkte zu identifizieren. Es wurde veröffentlicht in der Januar 2010 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien amp Commodities. 1 Inspirationsbearbeitung Die Vortex Indikator wurde von der Arbeit eines österreichischen Erfinders Viktor Schauberger inspiriert. Der den Fluss des Wassers in Flüssen und Turbinen studierte. Etienne Botes und Douglas Siepman entwickelten die Idee, dass Bewegungen und Ströme innerhalb der Finanzmärkte den Vorwurfbewegungen im Wasser ähnlich sind. Die Vortex-Indikator wurde auch teilweise von J. Welles Wilders Konzept der Richtungsbewegung inspiriert, die die Beziehung zwischen Preisschienen anlegt, gibt Hinweise auf die Richtung eines Marktes. 2 Beschreibung Bearbeiten Ein Vortexmuster kann in jedem Markt beobachtet werden, indem man die Tiefststände dieser Märkte mit den aufeinanderfolgenden Stabhöhen verbindet und dann die Preisstabhöhe mit aufeinanderfolgenden Tiefständen. Je größer der Abstand zwischen dem Tiefpunkt einer Preisleiste und den nachfolgenden Stäben ist, desto größer ist die nach oben oder positive Vortexbewegung (VM). Ähnlich gilt, je größer der Abstand zwischen einem Preisstab hoch und den nachfolgenden Stäben niedrig ist, desto größer ist die nach unten oder negative Vortexbewegung (VM-). Ein Vortex-Muster auf dem Markt. Durch das Verbinden der Tiefststände der Preisscheine mit den aufeinanderfolgenden Stabhöhen und dann der Preisstabhöhen mit aufeinanderfolgenden Tiefen kann man ein Vortexmuster auf dem Markt beobachten. Die Vortex-Indikator. Je größer der Abstand zwischen dem Tiefpunkt einer Preisleiste und den nachfolgenden Stäben hoch ist, desto stärker ist die positive Wirbelbewegung (VM). Ähnlich gilt, je größer der Abstand zwischen einem Preisstab hoch und den nachfolgenden Stäben niedrig ist, desto stärker ist die negative Wirbelbewegung (VM). Identifizieren eines Trends Bearbeiten Auf einem Diagramm werden VI und VI gesehen, um sich gegenseitig bei einer Trendänderung zu schneiden und beginnen, immer breiter zu werden, wenn die Stärke eines Trends zunimmt. Wenn VI größer ist und über VI, ist der Markt tendenziell. Umgekehrt, wenn VI größer ist und über VI, ist der Markt nach unten. Ein Händler sollte sich auf die wichtigsten Trendänderungspunkte des Vortex-Indikators konzentrieren (d. h. die Kreuzungspunkte von VI und VI). Wenn VI über VI kreuzt, wird eine lange (Kauf-) Position angezeigt. Eine kurze oder verkaufte Position wird vorgeschlagen, wenn VI über VI kreuzt. Der veröffentlichte Artikel schlug auch weitere Maßnahmen vor, um eine wirksame Handelsstrategie zu gewährleisten, zum Beispiel nur den Handel mit dem Höchst - oder Tiefstand der Preisschiene, der mit einer Überschreitung des Vortex-Indikators übereinstimmt. 3 14-tägige tägliche Vortex-Indikator: Wenn VI größer als VI ist, zeigt dies an, dass der Markt auftritt. Der Markt ist nach unten, wenn VI über VI ist. Die potenzielle Veränderung der Trendpunkte findet sich, wo sich VI und VI einander schneiden. Preisdiagramm: Wenn sich der Trend verstärkt, bemerken Sie, wie die VI - und VI-Linien zunehmend abweichen. Als der Trend schwächt, werden Sie beobachten die beiden Linien konvergieren wieder. Berechnungsbearbeitung Die hohen, niedrigen und nahen Werte sind für jede ausgewählte Aktie, Zukunft, Ware oder Währung erforderlich. Diese Werte können 15-minütig, stündlich, täglich usw. sein. Zuerst berechnen Sie den aktuellen wahren Bereich: Aktueller wahrer Bereich (TR) Maximaler Absolutwert von entweder (aktueller Hochstrom niedrig), (aktueller kurzer Vorgang) Als nächstes berechnen Sie die aktuellen Aufwärts - (Positiv-) und Abwärts - (Negativ-) Wirbelbewegungen: Aktueller Vortex-Bewegungs-Aufwärts (VM) Absolutwert des Stroms Hoch Vorwärts Niedrig Vorwärts Vorwärts Bewegungsabwärts (VM) Absolutwert des Stroms Niedrig Vorwärts Hoch Stellen Sie eine Parameterlänge ein (21 Perioden wurde für dieses Beispiel verwendet). Nun, Summe der letzten 21 Perioden True Range, VM und VM-: Summe der letzten 21 Perioden True Range SUM TR21 Summe der letzten 21 Perioden VM SUM VM21 Summe der letzten 21 Perioden VM - SUM VM21 Endlich SUM VM21 und SUM VM21 mit dem SUM TR21, um den Vortex-Indikator zu erhalten: SUM VM21SUM TR21 VI21 ​​SUM VM21-SUM TR21 VI21 ​​Wenn dieser Vorgang wiederholt wird, können die daraus resultierenden VI21 ​​und VI21 ​​graphisch gezeichnet werden, um die beiden Zeilen der Vortex-Indikator darzustellen. Praktische Anwendung Bearbeiten Die Vortex-Indikator ist einfach zu bedienen, da die einzigen erforderlichen Eingaben die hohe, niedrige und die Nähe einer Preisleiste sind. Händler können den Vortex Indicator allein verwenden, in Kombination mit anderen technischen Indikatoren, um einen Trendwechsel oder als Teil eines größeren Handelssystems zu bestätigen. Darüber hinaus kann der Vortex Indicator für jeden verwendet werden: Markt (wie Aktien, Futures oder Währungen) Zeitrahmen (z. B. 15 Minuten, Stunden oder Wochen Charts) Parameter (wie 13, 21 oder 34 Perioden) Die Erfinder von Die Vortex-Indikator empfiehlt, längere Zeitrahmen und Parameter zu verwenden, um falsche Signale herauszufiltern. Wenn ein Händler entscheidet, einen sehr kurzen Zeitrahmen zu verwenden, wie z. B. 5 Minuten, sollte dies mit einem langen Parameter von 34 oder 55 Perioden kombiniert werden. Aufgrund der universellen Anwendbarkeit eignet sich der Vortex Indicator sowohl für kurzfristige Händler als auch für längerfristige Fondsmanager, die größere Makrotrends innerhalb eines Marktes identifizieren möchten. Codierung und Strategien Bearbeiten Der Vortex Indicator ist auf den meisten Charting-Software verfügbar. 4 Einige dieser Unternehmen haben zusätzliche Handelsstrategien vorgeschlagen, um in Verbindung mit dem Vortex Indicator zu verwenden, einschließlich der Implementierung eines nachlaufenden Stopps 5 und der Verwendung von unterstützenden Indikatoren, um die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. 6 Vergleichsstudien Bearbeiten Um den Vortex-Indikator gegen Welles Wilders Richtungsbewegungsindikator (DMI) zu testen, wurde ein Portfolio von 38 der am aktivsten gehandelten, Full-Size-, Futures-Kontrakte erstellt. Diese 38 Futures beinhalteten eine Reihe von Index - und Finanzterminkontrakte, Währungen, Metalle, Energie-Futures und Rohstoffe wie Getreide, Öle und Lebensmittel. Die Testperiode war vom 3. Januar 1978 bis zum 6. November 2009, wobei ein 14-Tage-Parameter für beide Indikatoren verwendet wurde. Während des gesamten Testzeitraums und auch während der letzten 10 Jahre zeigte der Vortex Indicator eine bessere Leistung als der DMI. 7 Mit einem ähnlichen Test auf der Grundlage von 101 NASDAQ-Aktien auf einer kleineren Stichprobe (für den Zeitraum vom 2. Januar 1992 bis 14. August 2009) zeigte der DMI eine bessere Leistung als der Vortex-Indikator. 8 Siehe auch Bearbeiten Verweise Botes, Etienne amp Siepman, Douglas (Januar 2010). Die Vortex-Indikator. Technische Analyse der Bestände amp Commodities 28 (1), p. 21. Wilder, J. Welles (1978). Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Trendforschung Botes, Etienne amp Siepman, Douglas (Januar 2010). Die Vortex-Indikator. Technische Analyse der Bestände amp Commodities 28 (1), p. 25. Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Externe Links Bearbeiten Anzeigenblockerinterferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld aus Werbung macht. Wir haben eine modifizierte Erfahrung für Zuschauer mit Anzeigenblockern Wikia ist nicht zugänglich, wenn Sie weitere Änderungen vorgenommen haben. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Anzeigenblocker-Regel (en) und die Seite wird wie erwartet geladen. VIDEO-Indikator Vortex-Indikator Entwickelt von Etienne Botes und Douglas Siepman besteht der Vortex-Indikator aus zwei Oszillatoren, die positive und negative Trendbewegungen erfassen. Bei der Erstellung dieses Indikators zog Botes und Seipman die Arbeit von Welles Wilder und Viktor Schauberger an, der als Vater der Implosionstechnik gilt. Trotz einer eher engagierten Formel ist der Indikator ganz einfach zu verstehen und leicht zu interpretieren. Ein zinsbullisches Signal löst aus, wenn der positive Trendindikator über dem negativen Trendindikator oder einer Key-Ebene kreuzt. Ein bärisches Signal löst aus, wenn der negative Trendindikator über dem positiven Trendindikator oder einem Key Level liegt. Der Vortex Indikator ist entweder oberhalb oder unterhalb dieser Ebenen, was bedeutet, dass es immer eine klare bullish oder bearish Bias hat. SharpCharts Berechnung Die Berechnung der Vortex Indikator (VTX) kann in drei Teile unterteilt werden. Zuerst berechnen wir die positiven und negativen Trendbewegungen auf der Grundlage der Höhen und Tiefen der letzten beiden Perioden. Positive Trendbewegung ist der Abstand vom aktuellen hohen zum vorherigen Tiefstand. Je weiter der aktuelle Hoch von der vorherigen niedrig ist, desto positiver ist die Trendbewegung. Negative Trendbewegung ist der Abstand vom aktuellen Tiefstand zum vorherigen Hoch. Je weiter der aktuelle Tiefstand von der vorherigen Höhe ist, desto negativer ist die Trendbewegung. Diese periodischen Werte werden dann auf der Grundlage der Indikatoreinstellung summiert, was üblicherweise 14 Perioden beträgt. Der zweite Teil beinhaltet die True Range, die von Welles Wilder erstellt wurde. Dieser Indikator nutzt den aktuellen hohen, aktuellen niedrigen und vorherigen nah, um die Volatilität zu messen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Formel. Der dritte Teil normalisiert die positiven und negativen Trendbewegungen, indem er sie durch die True Range teilt. In der Tat zeigt der Vortex Indicator eine volatilitätsbereinigte positive Trendbewegung und eine volatilitätsbereinigte negative Trendbewegung. Das Endergebnis entsteht zu Indikatoren, die oben unterschreiten 1. Die Tabelle oben stammt aus einer Excel-Kalkulationstabelle. Klicken Sie hier, um diese Tabelle herunterzuladen. Interpretation Der Vortex Indicator (VTX) kann verwendet werden, um den Start eines Trends zu identifizieren und anschließend die Trendrichtung zu bestätigen. Zuerst kann ein einfaches Kreuz der beiden Oszillatoren verwendet werden, um den Beginn eines Trends zu signalisieren. Nach diesem Crossover ist der Trend auf, wenn VI über - VI und nach unten, wenn VI VI größer als VI ist. Zweitens kann ein Kreuz über oder unterhalb einer bestimmten Ebene den Beginn eines Trends signalisieren und diese Ebenen können verwendet werden, um die Trendrichtung zu bestätigen. VM Crossovers Das einfachste Signal triggert, wenn VI und - VI kreuzen. Das folgende Beispiel zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit wöchentlichen Stäben und einer 26-Perioden-VTX, die etwa sechs Monate beträgt. Es gab über ein Dutzend Crossover in einem sechseinhalbjährigen Zeitraum. Die gelben Gebiete zeigen bullische Übergänge, die mehr als sechs Monate dauerten. Dies geschieht in einem starken Aufwärtstrend. Im zweiten Halbjahr 2008 gab es auch eine deutliche Baisse-Crossover. Auch wenn es viele gute Signale gab, gab es auch Whipsaws. Das ist einfach die Natur des Tieres und die Natur der Indikatoren im Allgemeinen. Die blauen Kreise zeigen Perioden der Unentschlossenheit, wenn beide Trendindikatoren um 1 schwebten und der SampP 500 konsolidiert wurde. Das zweite Beispiel zeigt Baxter (BAX) mit Tagesdiagrammen und dem 23-Perioden-VTX, der etwa einen Monat abdeckt. Nicht jeder Crossover führt zu einem klaren Trendsignal. Beachten Sie, wie VTX in einem engen Bereich um 1 von Oktober bis Anfang November (gelber Bereich) gehandelt hat. Dies markierte eine Konsolidierung, da die Preise ein Dreieck bilden. Es gab einige Whipsaws zu Beginn des Jahres 2012 (blauer Kreis) und dann ein paar gute Signale später im Jahr. Es hilft manchmal, ein Signal zu bestätigen, indem man auf eine Bestätigung mit einer Bewegung über 1 wartet. Ein bullish Crossover wird weiter validiert, wenn VM sich über 1 bewegt und ein bärischer Crossover validiert wird, wenn - VM sich über 1 bewegt. VM Thresholds Trader können die Peitschen durch das Setzen des Signals reduzieren Schwellen nur knapp über und unter 1. Ein bullisches Signal kann in zwei Teile unterteilt werden. Erstens schwankt die Abwärtstrendbewegung. Zweitens stärkt die Aufwärtstrendbewegung. - VI schwächt oft und bewegt sich unter .90, bevor ein Aufwärtstrend beginnt. Nach dieser Abschwächung in Abwärtsbewegungsbewegung stärkt sich die Aufwärtsbewegung, wenn sich VI über 1,10 bewegt, um das bullische Signal zu vervollständigen. Dieses bullische Signal bleibt im Spiel, bis es mit einem bärischen Signal entgegengewirkt wird. Die umgekehrte Logik kann angewendet werden, um bärische Signale zu erzeugen. Zuerst schwankt die Aufwärtstrendbewegung mit einem Umzug unter .90. Zweitens stärkt die Abwärtstrendbewegung mit einem Umzug über 1,10. Die Grafik oben zeigt Microchip Technology mit einem Tages-Chart und 23-Periode VTX. Trotz zahlreicher Kreuze der beiden Oszillatoren gab es nur drei Schwellwertsignale über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Erstens, - VM zog unter .90 Anfang September und VI überquerte über 1.1 ein paar Tage später. Obwohl VM sich mehrmals um 90 Jahre bewegte, wurde dieses bullische Signal nicht vollständig umgekehrt, weil - VI nie mit einem Umzug über 1,10 bestätigt wurde. Das zweite Signal trat auf, als VI Ende von 19.90 Ende Februar und - VI überquerte über 1.1 Anfang März. Das dritte Signal trat ein, als - VI Mitte von 1990 eingetaucht wurde, und VI über ein paar Tage später überquerte. Die Verringerung der Rückblickperiode wird empfindlich und führt zu mehr Schwellenkreuz. Die folgende Tabelle zeigt Cummins (CMI) mit Tagesleisten und einem 14-Perioden-VTX. Dieser Indikator ist viel empfindlicher (flüchtig) als die 23-Periode-Version. Die gelben Highlights markieren die bullischen Signale und die orangefarbenen Highlights markieren die bärischen Signale. Denken Sie daran, dass VTX nicht als Standalone-Indikator konzipiert ist. Chartisten sollten andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um VTX zu bestätigen, das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis für ein Handels-Setup zu verbessern oder Kauf-Verkaufssignale abzuleiten. Das bullische VTX-Signal Anfang Januar wurde durch einen Keilausbruch bestätigt. Nach dem bärischen VTX-Signal im April bildete CMI einen aufsteigenden Keil und brach Keil-Unterstützung mit einem starken Rückgang Anfang Mai. VTX lieferte die Warnung und die Preisliste lieferte die Signale. Schlussfolgerungen Der Vortex Indicator ist ein einzigartiger Richtungsindikator, der klare Signale liefert und den Gesamttrend definiert. Wie bei allen technischen Analysewerkzeugen und Indikatoren kann der Vortex Indicator auch auf einer Reihe von Wertpapieren und über verschiedene Zeitrahmen verwendet werden. Zum Beispiel kann VTX auf wöchentliche und monatliche Diagramme angewendet werden, um den größeren Trend zu definieren und dann auf Tagesdiagramme anzuwenden, um Signale innerhalb dieses Trends zu erzeugen. Mit dem Tages-Chart können sich Chartisten ausschließlich auf bullische Signale konzentrieren, wenn VTX auf der Wochentabelle einen Aufwärtstrend anzeigt. Umgekehrt können sich Chartisten auf bärische Signale konzentrieren, wenn VTX auf dem Tages-Chart im Bären-Modus ist. SharpCharts Der Vortex Index ist als Indikator für SharpCharts verfügbar. Sobald sie ausgewählt sind, können die Benutzer den Indikator oberhalb, unter oder hinter dem zugrundeliegenden Preisplot platzieren. Die Platzierung des Indikators direkt hinter dem Preisplot betont die Bewegungen in Bezug auf die Kursaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers. Benutzer können erweiterte Optionen anwenden, um horizontale Linien hinzuzufügen und Signalschwellen zu setzen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel der Vortex Indicator in Aktion. Weitere Studie Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy